东海证券金融工程日报

主要指数最新1个交易日，各指数悉数下跌，中小板指数（-1.24%）跌幅最大；

最新5个交易日，多数指数上涨，创业板指数（1.63%）涨幅最大，中小板指数（-0.62%）跌幅最大；最近22个交易日，各指数普遍上涨，金融指数（5.47%）涨幅最大，仅创业板指数（-0.56%）下跌。

行业最新1个交易日，多数行业下跌，食品饮料（1.09%）涨幅最大，休闲服务（-3.55%）跌幅最大；最新5个交易日，多数行业下跌，食品饮料（7.59%）涨幅最大，商业贸易（-3.12%）跌幅最大；近1个月来，多数行业上涨，食品饮料（12.41%）涨幅最大，商业贸易（-4.58%）跌幅最大。

两融08月28日两融余额增加，为14846.91亿元，其中融资余额增加，为14157.74亿元，融券余额增加，为689.18亿元。行业中，非银金融、电子、医药生物的融资余额居前，非银金融、电子、医药生物的融券余额居前。

股指期货最近一个交易日，各主力合约中，IH2009（-0.47%），IF2009（-0.63%），IC2009（-1.18%）基差均为负。基差/指数（年化）IH2009为（-9.51%），IF2009为（-12.72%），IC2009为（-23.85%）。

期权最近几个交易日，50ETF期权认沽、认购主力合约隐含波动率下降。认沽主力合约的隐含波动率高于认购主力合约。最新交易日的期权虚值结构中，远月合约购虚值小于沽虚值，近月合约购虚值小于沽虚值。远月沽2103月3.400元行权价合约的虚值最大（百分比表示7.50%）。近月合约中沽2009月3.400元行权价合约的虚值最大（百分比表示2.67%）。

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