策略2020年以来表现采用支持向量机对沪深300指数进行周度择时,策略在2020-01-02至2020-07-31的表现如下:沪深300指数:期末净值为1.17,累计收益为16.73%,最大回撤为12.25%;单向做多策略:期末净值为1.15,策略累计收益14.75%,超额收益率为-1.98%,最大回撤为8.93%;双向多空策略:期末净值为1.13,策略累计收益12.76%,超额收益为-3.97%,最大回撤9.59%。
策略择时预测模型对未来一周(2020-08-03至2020-08-07)进行择时,结果显示为买入,即单向做多策略和双向多空策略均买入指数。
风险提示:市场环境变动风险,模型失效风险。