策略2020年以来表现采用支持向量机对沪深300指数进行周度择时,策略在2020-01-02至2020-07-24的表现如下:
沪深300指数:期末净值为1.12,累计收益为12.02%,最大回撤为12.25%;
单向做多策略:期末净值为1.15,策略累计收益14.75%,超额收益率为2.73%,最大回撤为8.93%;
双向多空策略:期末净值为1.18,策略累计收益17.51%,超额收益为5.48%,最大回撤9.59%。
策略择时预测模型对未来一周(2020-07-27至2020-07-31)进行择时,结果显示为卖出,即单向做多策略空仓,双向多空策略卖出指数。
风险提示:市场环境变动风险,模型失效风险。