策略2020年以来表现采用支持向量机对沪深300指数进行周度择时,策略在2020-01-02至2020-08-21的表现如下:
沪深300指数:期末净值为1.17,累计收益为17.32%,最大回撤为12.25%;
单向做多策略:期末净值为1.15,策略累计收益15.26%,超额收益率为-2.06%,最大回撤为8.93%;
双向多空策略:期末净值为1.13,策略累计收益13.20%,超额收益为-4.12%,最大回撤9.59%。
策略择时预测模型对未来一周(2020-08-24至2020-08-28)进行择时,结果显示为卖出,即单向做多策略空仓,双向多空策略卖出指数。
风险提示:市场环境变动风险,模型失效风险。