东海证券金融工程日报

最新1个交易日，多数指数下跌，中证500（0.37%）涨幅最大，创业板指数（-0.49%）跌幅最大；最新5个交易日，各指数悉数下跌，创业板指数（-6.81%）跌幅最大；最近22个交易日，各指数悉数下跌，创业板指数（-8.26%）跌幅最大。

行业最新1个交易日，多数行业上涨，农林牧渔（2.01%）涨幅最大，医药生物（-1.34%）跌幅最大；最新5个交易日，多数行业下跌，房地产（1.09%）涨幅最大，有色金属（-9.29%）跌幅最大；近1个月来，多数行业下跌，国防军工（11.53%）涨幅最大，通信（-11.00%）跌幅最大。

两融08月12日两融余额减少，为14602.60亿元，其中融资余额减少，为13990.90亿元，融券余额增加，为611.70亿元。行业中，非银金融、医药生物、电子的融资余额居前，非银金融、医药生物、电子的融券余额居前。

股指期货最近一个交易日，各主力合约中，IH2008（-0.45%），IF2008（-0.63%），IC2008（-1.18%）基差均为负。基差/指数（年化）IH2008为（-20.61%），IF2008为（-28.85%），IC2008为（-53.65%）。

期权最近几个交易日，50ETF期权认沽主力合约隐含波动率在30%左右震荡，认购主力合约隐含波动率下降。认沽主力合约的隐含波动率高于认购主力合约。最新交易日的期权虚值结构中，远月合约购虚值小于沽虚值，近月合约购虚值小于沽虚值。远月沽2103月3.300元行权价合约的虚值最大（百分比表示7.49%）。近月合约中沽2008月3.300元行权价合约的虚值最大（百分比表示1.84%）。

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