东海证券金融工程日报

主要指数最新1个交易日，各指数悉数下跌，金融指数（-3.01%）跌幅最大；最新5个交易日，各指数普遍上涨，中证500（1.66%）涨幅最大，仅创业板指数（-1.63%）下跌；最近22个交易日，各指数涨跌不一，创业板指数（3.69%）涨幅最大，金融指数（-5.96%）跌幅最大。

行业最新1个交易日，多数行业下跌，国防军工（2.58%）涨幅最大，非银金融（-2.50%）跌幅最大；最新5个交易日，多数行业上涨，国防军工（16.60%）涨幅最大，休闲服务（-4.85%）跌幅最大；近1个月来，多数行业上涨，国防军工（24.93%）涨幅最大，银行（-11.73%）跌幅最大。

两融08月06日两融余额增加，为14718.39亿元，其中融资余额增加，为14126.37亿元，融券余额增加，为592.02亿元。行业中，非银金融、电子、医药生物的融资余额居前，非银金融、医药生物、电子的融券余额居前。

股指期货最近一个交易日，各主力合约中，IH2008（-0.33%），IF2008（-0.51%），IC2008（-1.00%）基差均为负。基差/指数（年化）IH2008为（-8.58%），IF2008为（-13.25%），IC2008为（-25.99%）。

期权最近几个交易日，50ETF期权认沽、认购主力合约隐含波动率在30%以下震荡。最新交易日的期权虚值结构中，远月合约购虚值小于沽虚值，近月合约购虚值小于沽虚值。远月沽2103月3.300元行权价合约的虚值最大（百分比表示8.08%）。近月合约中沽2008月3.300元行权价合约的虚值最大（百分比表示2.41%）。

相关附件