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东海证券金融工程日报

来源:东海证券 作者:丁竞渊 2020-08-06 00:00:00
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主要指数最新1个交易日,多数指数上涨,中证500(1.12%)涨幅最大,上证50(-0.60%)跌幅最大;最新5个交易日,各指数悉数上涨,中证500(3.71%)涨幅最大;最近22个交易日,多数指数上涨,创业板指数(13.08%)涨幅最大,上证50(-2.43%)跌幅最大。

行业最新1个交易日,多数行业上涨,国防军工(4.03%)涨幅最大,银行(-1.27%)跌幅最大;最新5个交易日,各行业悉数上涨,农林牧渔(6.80%)涨幅最大;近1个月来,多数行业上涨,国防军工(28.81%)涨幅最大,银行(-11.70%)跌幅最大。

两融08月04日两融余额增加,为14534.51亿元,其中融资余额增加,为13979.43亿元,融券余额增加,为555.09亿元。行业中,非银金融、电子、医药生物的融资余额居前,医药生物、非银金融、电子的融券余额居前。

股指期货最近一个交易日,各主力合约中,IH2008(-0.25%),IF2008(-0.73%),IC2008(-1.33%)基差均为负。基差/指数(年化)IH2008为(-5.62%),IF2008为(-16.77%),IC2008为(-30.26%)。

期权最近几个交易日,50ETF期权认沽、认购主力合约隐含波动率在30%以下震荡。最新交易日的期权虚值结构中,远月合约购虚值大于沽虚值,近月合约购虚值大于沽虚值。远月购2103月3.300元行权价合约的虚值最大(百分比表示7.82%)。近月合约中购2008月3.300元行权价合约的虚值最大(百分比表示2.32%)。





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