东海证券金融工程日报

主要指数最新1个交易日,各指数普遍上涨,中小板指数(0.91%)涨幅最大,仅中证500(-0.02%)下跌;最新5个交易日,各指数悉数上涨,创业板指数(3.21%)涨幅最大;最近22个交易日,各指数悉数上涨,创业板指数(5.69%)涨幅最大。

u行业最新1个交易日,多数行业上涨,钢铁(2.73%)涨幅最大,医药生物(-2.26%)跌幅最大;最新5个交易日,多数行业上涨,钢铁(8.50%)涨幅最大,家用电器(-1.34%)跌幅最大;近1个月来,多数行业上涨,休闲服务(22.28%)涨幅最大,国防军工(-4.74%)跌幅最大。

u两融06月17日两融余额增加,为11247.10亿元,其中融资余额增加,为10958.01亿元,融券余额增加,为289.09亿元。行业中,电子、非银金融的融资余额居前,医药生物、电子的融券余额居前。

u股指期货各主力合约中,IH2006(-0.09%),IF2006(-0.06%)基差均负,IC2006(0.15%)基差均正。基差/指数(年化)IH2006为(-32.31%),IF2006为(-21.52%),IC2006为(55.99%)。

u期权最近几个交易日,50ETF期权认沽主力合约隐含波动率下跌,认购主力合约隐含波动率保持低位,认沽、认购主力合约隐含波动率价差缩小。最新交易日的期权虚值结构中,远月合约购虚值小于沽虚值,近月合约购虚值小于沽虚值。远月沽2012月2.900元行权价合约的虚值最大(百分比表示6.51%)。近月合约中沽2006月2.900元行权价合约的虚值最大(百分比表示0.76%)。

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