东海证券金融工程日报

主要指数最新 1个交易日,各指数普遍下跌,仅创业板指数(0.58%)上涨,上证50(-1.58%)跌幅最大;最新 5个交易日,多数指数下跌,创业板指数(3.06%)涨幅最大,上证 50(-2.44%)跌幅最大;最近 22个交易日,各指数悉数上涨,创业板指数(4.81%)涨幅最大。

行业最新 1个交易日,多数行业下跌,农林牧渔(2.06%)涨幅最大,家用电器(-2.85%)跌幅最大;最新 5个交易日,多数行业下跌,医药生物(5.85%)涨幅最大,家用电器(-5.00%)跌幅最大;近 1个月来,各行业涨跌不一,休闲服务(20.04%)涨幅最大,通信(-5.76%)跌幅最大。

两融06月 12日两融余额减少,为 11078.69亿元,其中融资余额减少,为10807.40亿元,融券余额减少,为 271.28亿元。行业中,电子、非银金融的融资余额居前,电子、医药生物的融券余额居前。

股指期货各主力合约中,IH2006(-0.61%),IF2006(-0.65%),IC2006(-0.60%)基差均为负。基差/指数(年化)IH2006为(-55.96%),IF2006为(-59.04%),IC2006为(-54.91%)。

期权最近几个交易日,50ETF 期权认沽主力合约隐含波动率上涨,认购主力合约隐含波动率保持低位,两者价差扩大。最新交易日的期权虚值结构中,远月沽 2012月 2.850元行权价合约的虚值最大(百分比表示 6.88%)。

近月合约中沽 2006月 2.850元行权价合约的虚值最大(百分比表示1.49%)。

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