量化周报：预测下周市场冲高回落

本周回顾(2020/6/1-5):本周市场周初高开后高走上试2943而后小幅回落,全周留下2855-2872的缺口,上周涨幅最小的中小板指以4.83%的涨幅实现本周领涨。行业主题多数上涨,其中上周下跌的电子本周大幅补涨。本周跌幅前五名分别为有电子、汽车、传媒、非银金融、纺织服装;涨幅后五名的有钢铁、建筑材料、农林牧渔、国防军工、采掘。

模型上周预测回顾:预测不准确。上周报告预测原文如下:“预测下周冲高回落,一定概率回补2863-2864的缺口”。实际上市场周初高开后高走在回补2863-2864的缺口后继续上试2943而后小幅回落。虽然整体依然为冲高回落,但因为尚未准确预计到本周的反弹幅度,导致对整体形态把握有偏差,因此预测不准确。

下周展望(2020/6/8-12):下周模型综合预测:当前处于多空双方纠缠区,且短期高点预警信号已经出现,预测下周市场冲高回落。

其中空间模型:如果以6.3日确认的形态高点为依据,那么下跌空间仍不够。空间模型根据历史高低点的涨跌规律,推导接下来临近的高点或低点的可能的空间位置,允许一定误差范围(误差在15点内)。截止本周五收盘,各大指数均尚未达到空间模型下跌的第一目标价。

其中引力中枢模型:上证指数目前上方的“引力中枢”在3000点附近,目前下方的“引力中枢”在2890、2850附近。引力中枢模型是某T时间用最长时间构筑形成的某价格区为“引力中枢”(误差在15点内)。在短期判断中,价格下方的“引力中枢”起到支撑作用,价格上方的“引力中枢”起到压力作用。

投资建议:短线策略:当前处于多空双方纠缠区,且短期高点预警信号已经出现,预测下周市场冲高回落。当前上方的“引力中枢”在3000附近,下方的“引力中枢”在2890、2850附近。行业轮动模型显示短期较为强势的有,医药生物、食品饮料、机械设备、非银金融、家用电器、计算机、电子、休闲服务等。月度策略参考6月份效应:沪深300指数在2005.1-2020.4月频的涨跌幅的历史统计中平均最大单月跌幅在6月,为-2.54%。在6月表现强势的行业:食品饮料、非银行金融、银行、家电、消费者服务、国防军工、电子、医药、电力及公用事业、通信等。

下周潜力股:仙琚制药(002332)、格力电器(000651)、三棵树(603737)、歌尔股份(002241)、中国平安(601318)。

风险提示:量化周报观点全部基于历史数据规律推导,择时预测模型并不能保证预测精确,因此存在预测偏差带来的风险。