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东海证券金融工程日报

来源:东海证券 作者:丁竞渊 2020-06-08 00:00:00
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主要指数最新1个交易日,各指数悉数上涨,创业板指数(0.70%)涨幅最大;最新5个交易日,各指数悉数上涨,中小板指数(4.83%)涨幅最大;最近22个交易日,各指数悉数上涨,创业板指数(2.66%)涨幅最大。

行业最新1个交易日,各行业涨跌不一,休闲服务(3.50%)涨幅最大,农林牧渔(-2.01%)跌幅最大;最新5个交易日,多数行业上涨,,电子(8.80%)涨幅最大,钢铁(-0.43%)跌幅最大;近1个月来,多数行业上涨,休闲服务(13.11%)涨幅最大,农林牧渔(-4.86%)跌幅最大。

两融06月04日两融余额增加,为10977.35亿元,其中融资余额增加,为10708.32亿元,融券余额增加,为269.03亿元。行业中,电子、非银金融的融资余额居前,电子、医药生物的融券余额居前。

股指期货各主力合约中,IH2006(-0.52%),IF2006(-0.56%),IC2006(-0.80%)基差均为负。基差/指数(年化)IH2006为(-13.64%),IF2006为(-14.50%),IC2006为(-20.74%)。

期权最近1个交易日,50ETF期权认沽主力合约隐含波动率仍显著高于认购合约。最新交易日的期权虚值结构中,远月合约购虚值小于沽虚值,近月合约购虚值小于沽虚值。远月沽2012月2.900元行权价合约的虚值最大(百分比表示6.08%)。近月合约中沽2006月2.900元行权价合约的虚值最大(百分比表示1.41%)。





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