金融工程数量化投资周报:本周组合超额收益负0.74%

量化模型1号选股模型历史绩效

国信金工-量化模型1号自2013年在Wind组合管理公开跟踪以来,平均年化超额收益为13.67%,月胜率86.5%,季度胜率96.7%,年度胜率100%,超额收益最大回撤为-9.71%。

组合本周表现:跑输市场0.74%

本周(截止到2019年1月11日)组合获得超额收益-0.74%。模拟组合绝对收益为1.19%,沪深300指数涨幅为1.94%。组合的超额收益为-0.74%,日胜率为0%。五个交易日超额收益分别为:-0.2%、-0.16%、-0.21%、-0.12%、-0.08%。

本期模拟组合绝对收益为-1.25%,超额收益为-1.23%截止至2019年1月11日收盘,模拟组合总体收益为-2.42%,跟踪标的指数沪深300收益为-1.25%,超额收益为-1.23%。

模拟组合月度收益情况

截止至2019年1月11日模拟组合在最近十二个月获取2.69%的超额收益率,十二个月月度胜率为58.33%。其中每月超额收益率分别为:1.27%、-0.04%、0.13%、0.66%、1.5%、1.88%、-1.68%、-1.04%、1.34%、-1.22%、0.43%、-0.54%。

量化模型1号策略量化绩效评价

从(2009年1月7日)第一期到最新一期(2019年1月11日)共进行了122次换仓。组合累计获得了499.77%,沪深300指数同期累计收益率为166.63%,组合超额收益为299.83%。组合其日胜率61.59%、月胜率78.51%,季度胜率87.8%,年度胜率90.9%,超额收益最大回撤为-9.71%。