金融工程数量化投资周报:本周组合超额收益0.17%

量化模型1号选股模型历史绩效

国信金工-量化模型1号自2013年在Wind组合管理公开跟踪以来,平均年化超额收益为13.67%,月胜率86.5%,季度胜率96.7%,年度胜率100%,超额收益最大回撤为-9.71%。

组合本周表现:跑赢市场0.17%

本周(截止到2019年1月4日)组合获得超额收益0.17%。模拟组合绝对收益为1.3%,沪深300指数涨幅为1.12%。组合的超额收益为0.17%,日胜率为60%。五个交易日超额收益分别为:0.22%、-0.11%、-0.08%、0.12%、0%。

本期模拟组合绝对收益为-4.97%,超额收益为-0.58%

截止至2019年1月4日收盘,模拟组合总体收益为-4.97%,跟踪标的指数沪深300收益为-4.45%,超额收益为-0.58%。

模拟组合月度收益情况

截止至2019年1月4日模拟组合在最近十二个月获取3.29%的超额收益率,十二个月月度胜率为66.66%。其中每月超额收益率分别为:1.27%、-0.04%、0.13%、0.66%、1.5%、1.88%、-1.68%、-1.04%、1.34%、-1.22%、0.43%、0.04%。

量化模型1号策略量化绩效评价

截止至2019年1月4日模拟组合在最近十二个月获取3.29%的超额收益率,十二个月月度胜率为66.66%。其中每月超额收益率分别为:1.27%、-0.04%、0.13%、0.66%、1.5%、1.88%、-1.68%、-1.04%、1.34%、-1.22%、0.43%、0.04%。