金融工程数量化投资周报:本周组合超额收益0.03%

量化模型1号选股模型历史绩效

国信金工-量化模型1号自2013年在Wind组合管理公开跟踪以来,平均年化超额收益为13.67%,月胜率86.5%,季度胜率96.7%,年度胜率100%,超额收益最大回撤为-9.71%。

组合本周表现:跑赢市场0.03%

本周(截止到2018年12月7日)组合获得超额收益0.03%。模拟组合绝对收益为0.34%,沪深300指数涨幅为0.27%。组合的超额收益为0.03%,日胜率为40%。五个交易日超额收益分别为:-0.55%、-0.09%、-0.08%、0.46%、0.27%。

本期模拟组合绝对收益为-0.81%,超额收益为-0.97%

截止至2018年12月7日收盘,模拟组合总体收益为-0.81%,跟踪标的指数沪深300收益为0.14%,超额收益为-0.97%。

模拟组合月度收益情况

截止至2018年12月7日模拟组合在最近十二个月获取2.45%的超额收益率,十二个月月度胜率为50%。其中每月超额收益率分别为:-0.04%、1.27%、-0.04%、0.13%、0.66%、1.5%、1.88%、-1.68%、-1.04%、1.34%、-1.22%、-0.3%。

量化模型1号策略量化绩效评价

从(2009年1月7日)第一期到最新一期(2018年12月7日)共进行了121次换仓。组合累计获得了508.05%,沪深300指数同期累计收益率为168.96%,组合超额收益为300.6%。组合其日胜率61.69%、月胜率78.33%,季度胜率87.5%,年度胜率100%,超额收益最大回撤为-9.71%。