金融工程数量化投资周报:本周组合超额收益-1.23%

量化模型1号选股模型历史绩效

国信金工-量化模型1号自2013年在Wind组合管理公开跟踪以来,平均年化超额收益为13.67%,月胜率86.5%,季度胜率96.7%,年度胜率100%,超额收益最大回撤为-9.71%。

组合本周表现:跑赢市场1.23%

本周(截止到2018年11月16日)组合获得超额收益1.23%。模拟组合绝对收益为4.11%,沪深300指数涨幅为2.84%。组合的超额收益为1.23%,日胜率为100%。五个交易日超额收益分别为:0.35%、0.23%、0.37%、0.05%、0.21%。

本期模拟组合绝对收益为-0.01%,超额收益为1.94%

截止至2018年11月16日收盘,模拟组合总体收益为-0.01%,跟踪标的指数沪深300收益为-1.94%,超额收益为1.94%。

模拟组合月度收益情况

截止至2018年11月16日模拟组合在最近十二个月获取4.99%的超额收益率,十二个月月度胜率为58.33%。其中每月超额收益率分别为:-0.1%、-0.04%、1.27%、-0.04%、0.13%、0.66%、1.5%、1.88%、-1.68%、-1.04%、1.22%、1.14%。

量化模型1号策略量化绩效评价

从(2009年1月7日)第一期到最新一期(2018年11月16日)共进行了120次换仓。组合累计获得了533.26%,沪深300指数同期累计收益率为173%,组合超额收益为308.16%。组合日胜率62%、月胜率79.83%,季度胜率90%,年度胜率100%,超额收益最大回撤为-9.71%。