金融工程数量化投资周报:本周组合超额收益负0.11%

量化模型1号选股模型历史绩效

国信金工-量化模型1号自2013年在Wind组合管理公开跟踪以来,平均年化超额收益为13.67%,月胜率86.5%,季度胜率96.7%,年度胜率100%,超额收益最大回撤为-9.71%。

组合本周表现:跑输市场-0.11%

本周(截止到2018年8月17日)组合获得超额收益-0.11%。模拟组合绝对收益为-5.26%,沪深300指数涨幅为-5.16%。组合的超额收益为-0.11%,日胜率为40%。五个交易日超额收益分别为:0.17%、0.09%、-0.07%、-0.28%、-0.03%。

本期模拟组合绝对收益为-14.19%,超额收益为3.61%

截止至2018年8月17日收盘,模拟组合总体收益为-11.09%,跟踪标的指数沪深300收益为-14.19%,超额收益为3.61%。

模拟组合月度收益情况

截止至2018年8月17日模拟组合在最近十二个月获取4.87%的超额收益率,十二个月月度胜率为50%。其中每月超额收益率分别为:1.09%、-0.32%、-0.78%、-0.1%、-0.04%、1.27%、-0.04%、0.13%、0.66%、1.61%、1.83%、-0.55%。

量化模型1号策略量化绩效评价

从(2009年1月7日)第一期到最新一期(2018年8月17日)共进行了117次换仓。组合累计获得了526.7%,沪深300指数同期累计收益率为171.51%,组合超额收益为307.09%。组合其日胜率62.28%、月胜率80.17%,季度胜率92.3%,年度胜率100%,超额收益最大回撤为-9.71%。