金融工程数量化投资周报:本周组合超额收益-0.21%

量化模型1号选股模型历史绩效

国信金工-量化模型1号自2013年在Wind组合管理公开跟踪以来,平均年化超额收益为13.67%,月胜率86.5%,季度胜率96.7%,年度胜率100%,超额收益最大回撤为-9.71%。

组合本周表现:跑输市场-0.21%

本周(截止到2018年9月28日)组合获得超额收益-0.21%。模拟组合绝对收益为3.67%,沪深300指数涨幅为3.88%。组合的超额收益为-0.21%,日胜率为60%。五个交易日超额收益分别为:-0.19%、0.09%、0.01%、-0.17%、0.03%。

本期模拟组合绝对收益为-7.79%,超额收益为0.92%

截止至2018年9月28日收盘,模拟组合总体收益为-7.79%,跟踪标的指数沪深300收益为-8.63%,超额收益为0.92%。本期模拟组合从调仓到现在表现良好。

模拟组合月度收益情况

截止至2018年9月28日模拟组合在最近十二个月获取0.99%的超额收益率,十二个月月度胜率为41.66%。其中每月超额收益率分别为:-0.32%、-0.78%、-0.1%、-0.04%、1.27%、-0.04%、0.13%、0.66%、1.61%、1.83%、-1.66%、-1.56%。 量化模型1号策略量化绩效评价 从(2009年1月7日)第一期到最新一期(2018年9月28日)共进行了118次换仓。组合累计获得了546.26%,沪深300指数同期累计收益率为182.63%,组合超额收益为299.11%。 组合其日胜率61.85%、月胜率79.48%,季度胜率89.74%,年度胜率100%,超额收益最大回撤为-9.71%。