布林带策略保持看多信号,期权布林带策略净值大幅回升。本周上证50ETF周度上涨4.15%。期权布林带策略保持看多信号,卖方布林带策略模拟账户净值回升,周度上涨5.74%。
期权成交量微升,市场情绪大幅好转。本周期权成交量上升,日均成交量283万张,较上周上涨0.12%。期权隐含波动率综合指数19.47,周内波动率指数震荡略有回落。PCR指标上来看,成交量PCR处于历史35.06%分位水平,较上周大幅回落,反映市场情绪中性偏乐观。期权平值合约隐含波动率震荡回落。期权各月份合约波动率结构均衡。
股指大幅上涨,期指基差正向收敛。本周各大指数大幅上涨,其中,沪深300、中证500、上证50周度上涨3.92%、5.49%、3.78%。股指期货基差整体正向变化,基差大幅收敛。
风险提示:结果均基于模型和历史数据,模型存在失效的风险。