东海证券金融工程日报

主要指数。

最新1个交易日,各指数普遍上涨,创业板指数(2.08%)涨幅最大,仅上证50(-0.13%)下跌;最新5个交易日,各指数普遍下跌,仅创业板指数(0.08%)上涨,中证500(-2.20%)跌幅最大;最近22个交易日,各指数悉数上涨,上证50(6.42%)涨幅最大。

行业。

最新1个交易日,多数行业上涨,计算机(2.60%)涨幅最大,家用电器(-0.38%)跌幅最大;最新5个交易日,各行业普遍下跌,农林牧渔(4.03%)涨幅最大,国防军工(-4.76%)跌幅最大;近1个月来,多数行业上涨,农林牧渔(13.75%)涨幅最大,传媒(-4.57%)跌幅最大。 u两融。 04月23日两融余额下跌,为9878.93亿元,其中融资余额9784.78亿元,融券余额94.15亿元。行业中,非银金融的融资余额继续居前,非银金融的融券余额居前。

股指期货。

最新1个交易日,各主力合约中,IH1905(0.09%)基差为正,IF1905(-0.13%),IC1905(-0.93%)基差为负。基差/指数(年化)IH1905为(1.47%),IF1905为(-2.00%),IC1905为(-14.73%)。

期权。

期权04月合约今日到期,下个交易日主力合约将切换为05月合约。最近几个交易日期权主力合约隐含波动率持续震荡。最新交易日的期权虚值结构中,远月合约购虚值大于沽虚值,近月合约中购虚值大于沽虚值。远月购1909月2.950元行权价合约的虚值最大(百分比表示7.47%)。近月合约中购1904月2.750元行权价合约的虚值最大(百分比表示0.08%)。