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衍生品系列研究(一):基于波动率的IH期货及50ETF期权策略择时研究

来源：华安证券

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作者：宫模恒 2018-07-16 00:00:00

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单个策略难以应对市场所有状况无论是单一基于50ETF 期权的卖期权策略还是基于IH 期货的趋势追踪策略,都无法应对市场的所有状况,单一的策略表现并不理想。

卖期权策略和趋势追踪策略存在显著地负相关性,合理的结合两类策略可以起到较好的效果。

波动率择时效果历史波动率(HV)、已实现波动率(RV)在趋势追踪策略和买期权的择时上没有显著效果。隐含波动率(IV)择时效果显著。

波动率变化率的择时效果隐含波动率的变化率对趋势追踪及反转策略有较好的择时效果。

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