聪明钱因子多空对冲绩效(全市场):2013年5月至今,聪明钱因子全样本选股多空对冲收益为145%,年化收益率为19.8%,信息比率为2.40,最大回撤为5.59%,月度胜率为73.8%。样本外(2016年6月份至今)测试多空对冲年化收益为9.93%,信息比率为1.50,最大回撤为5.59%,月度胜率为66.7%。
聪明钱因子多空对冲绩效(中证500):2013年5月至今,聪明钱因子在中证500成分股内选股多空对冲收益为145%,年化收益率为19.7%,信息比率为2.39,最大回撤为6.31%,月度胜率为75.4%。样本外(2016年6月份至今)测试多空对冲年化收益为11.2%,信息比率为2.34,最大回撤为4.51%,月度胜率为75.0%。
5月份聪明钱组合收益统计:在中证500成分股内,选取聪明钱因子最小的100只股票构成聪明钱组合,5月份,该组合收益率为1.47%,中证500等权指数收益率为-1.65%,组合对冲收益为3.12%。
6月份聪明钱组合最新持仓:详见正文持仓明细 风险提示:量化模型的收益测试基于历史数据,市场未来可能发生交大变化;单因子的收益可能存在较大波动,实际应用需结合资金管理、风险控制等方法。
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