首页 - 股票 - 研报 - 趋势策略 - 正文

金融工程数量化投资日报:单向波动差值择时日报,上证50维持看空、创业板维持看多

来源：国信证券
国信证券 更多文章 >>
 作者：黄志文,邹璐 2018-05-10 00:00:00
涉企侵权信息举报专区

最新择时信号根据RPS 市场强弱指标,观察各指数单向波动差值均线信号,本周内(截至5月4日)未出现新增信号。除创业板维持看多外,其余跟踪指数均维持看空。

策略步骤简介1.计算相应指数相对强弱RPS;

2.计算相应指数上行波动率、下行波动率,并计算二者差值;

3.计算当天波动率差值的移动均值(天数由RPS 值确定、RPS 值越大相就取的天数越多;

4.观察前一天的趋势(波动率差值的移动均值),如为正就持有或卖入、否则就空仓或卖出。





APP下载
广告
精彩推荐
内容精选
下载证券之星
郑重声明：以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息，证券之星对其观点、判断保持中立，不保证该内容（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议，据此操作，风险自担。股市有风险，投资需谨慎。如对该内容存在异议，或发现违法及不良信息，请发送邮件至jubao@stockstar.com，我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成，算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年