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固定收益衍生品策略周报:为何跨期价差未见下行

来源：国信证券

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作者：董德志,柯聪伟 2018-02-28 00:00:00

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方向性策略:展望后期,我们始终认为债券收益率将出现趋势性回落。

近期,我国债市受美国市场的影响较大,美股的大跌引发避险情绪升温进而使得我国债市出现上涨;美债的不断上行又拉升了我国国债收益率。我们认为外围环境的影响只是暂时的,我国国债收益率的趋势变化还将跟随我国的实际情况,在2018年,我国经济名义增速的下行已是市场投资者的普遍预期,若这一判断成真,我国债券收益率也终将会出现回落。

按过去一周平均IRR 计算,TF1806的理论价格范围是95.98-96.19,T1806的理论价格范围是91.91-92.62。

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