资金面监测周报:融资余额增速加快,存量规模接近万亿

临近季末MPA考核,并叠加“国庆黄金周”,9月中下旬扰动因素增多,预计央行将适度增加公开市场投放。近期由于“银行体系流动性总量较高,可吸收政府债券发行缴款和央行逆回购到期等因素的影响”,央行公开市场操作积极性下降,本期共有3个交易日暂停公开市场操作,另有2个交易日分别进行了28天逆回购操作及续作MLF,本期累计净回笼流动性315亿。由于9月面临MPA考核,月末迎来国庆假期取现及购汇压力上升,因此步入9月中下旬后资金面扰动因素增多;预计央行月末将适度增加公开市场净投放

1、基金发行数量下降,股基发行规模上升。本期(0906-0912,下同)新发基金30支,数量小于上期(0830-0905,下同)(34支),其中债券型(债券型、偏债混合型等)5只,平均规模2.12亿(上期14支,平均规模10.43亿);股票型(普通股票型、偏股混合型等)7支,平均规模3.48亿(上期5支,平均规模0.96亿);灵活配置型7只,平均规模2.46亿(上期10支,平均规模2.6亿)。

2、沪深股通总体净流入,规模环比下降。本期(0906-0912)沪股通净流入36.91亿(上期净流入65.39亿),深股通净流入29.01亿(上期净流入61.89亿);合计净流入65.92亿(上期净流入127.28亿)。

3、融资余额持续上升,存量至9691亿。截至9月11日,两市融资余额9691.08亿(上期9488.43亿),环比上升202.65亿(上期环比上升196.37亿,上上期环比上升95.78亿)。

4、EPFR数据显示,最近一期(0831-0906)资金净流入中国(大陆+香港)权益市场,净流入4.71亿美元(上期流入9.9亿美元)。香港市场出现0.13亿美元的资金净流入。

1、增减持方面,二级市场净减持,本期净减持18.35亿(上期净减持11亿、上上期净增持2.69亿)。本期累计增持11.91亿,累计减持30.26亿;由此累计净减持18.35亿。净增持幅度前五的个股:顺网科技、焦作万方、光电股份、*ST华菱、荃银高科;净减持幅度前五的个股:飞马国际、爱尔眼科、中科电气、赢合科技、北斗星通。

2、本期新股发行规模上升,募资规模37.79亿。本期上市新股10家(广东骏亚、岱勒新材、意华股份、赛隆药业、银都股份、金域医学、众源新材、天安新材、电工合金、兆丰股份),总募资规模为37.79亿(上期29.85亿)。

3、潜在解禁资金方面:本周(0911-0917)市场将迎来约560.31亿解禁压力,下周(0918-0924)、下下周(0925-1001)市场将分别迎来386.04、868.65亿的潜在解禁压力规模。下周定增解禁规模约为379.18亿;解禁个股方面,未来两周解禁市值(绝对额)较大的个股:重庆燃气、供销大集、圆通速递、节能风电、嘉化能源等。