量化择时及行业配置周报:上证综指由空转多,继续看多沪深300_股票频道

本周择时观点:看多沪深300、上证综指:本周大盘仍有上涨空间,但震荡可能性上升。中证500和创业板指目前仍偏谨慎。

本周行业配置:RSRS行业轮动模型6月建议配置行业为:轻工制造,食品饮料,农林牧渔。

市场综合情绪指数:综合情绪指数略有上升,市场仍有上涨空间。本周市场情绪综合指数当前值为46,较上周情绪值45略有上升,但上升幅度有限,部分细分指标开始出现偏谨慎信号,我们预计HS300后市仍有上涨空间,但短期出现震荡的可能性上升。

细分情绪变量:部分指标开始出现偏谨慎信号,短期震荡可能性上升。其中,投资者增速、换手率、融资增速、期权PCR、HS300上涨家数占比等指标呈现偏乐观情绪,但ETF净赎回力度、期指溢价率、股东净减持率、HS300强势股占比以及HS300相对强弱等指标开始呈现偏谨慎信号。

RSRS择时:看多HS300、上证综指,看空中证500、创业板指。上证综指上周末RSRS指标值上穿阈值给出开仓信号,由空转多。沪深300继续看多,中证500指数与创业板指维持看空观点。

RSRS行业轮动模型:本周收益率为0.26%,全行业等权基准收益率为0.49%,跑输基准0.23%。本月收益率为3.66%,全行业等权基准收益率3.08%,跑赢基准0.58%。

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