年末流动性冲击影响显著——2016年四季度公募基金配置分析
截至2016年四季度末,公募基金合计资产净值规模8.99万亿,资产规模9.03万亿,增速显著放缓。其中约占半数为货币基金,混合型基金占23%,债券基金占20%,股票基金占7%。公募基金持有债券市值统计3.37万亿,占总资产规模37%,持有的股票市值1.66万亿,占18%,现金2.54万亿,占28%,其他资产占16%。从资产配置看,受到年末流动性冲击,各类资产市值均有不同程度的下降,债券与现金的配置比例较2016年三季度下降。债券配置中,基金主要配置以企业债、短融为主,货币基金配置同业存单较多。此外,整体债券基金的杠杆率延续下降趋势,从2016年三季度的117.8%降至114%。
市场观察:股票市场下跌,债券市场利率小幅波动
股票市场下跌,货币市场利率上行,债券收益率小幅波动。国债期货下跌,可转下跌,美元兑人民币大幅下行。
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