金融工程定期报告:雄安概念带动地产钢铁上涨,国富恒利债券LOF上市

我们使用万得全A指数、标普500指数、中债财富总指数、南华商品指数、黄金9999指数和恒生指数共六大类资产进行稳健型、激进型两种配置策略的组合跟踪配置,四月激进型模型增配A股美股。

本周稳健型策略收益0.27%,激进型策略-0.17%。2016年样本外跟踪至今,稳健型和激进型策略的年化收益分别为6.72%和13.26%,夏普率分别为1.54和1.18.

本周指数涨多跌少,高铁、钢铁主题指数涨幅较高,受雄安新政影响,地产板块涨幅也较高,高铁产业、国证钢铁、地产等权指数涨幅分列前三位,涨幅为6.38%、5.37%和5.04%。

本周,国富恒利债券(LOF)A于4月7日上市交易,该基金为国富恒利债券分级基金转换而成。国富恒利债券分级于2017年3月10日运作期满三年,根据其基金合同,运作期届满自动由分级基金转换为LOF。

从本周证监会更新的FOF申报情况来看,本周新公布嘉合、万家基金的两只FOF,共有62只来自31家基金公司的FOF产品得到受理。截止目前,1月17日及以前申报的50只FOF已全部收到了证监会发出的第一次反馈意见。

本周海外市场方面,纽约黄金期货价格小幅上涨,周涨幅为0.36%,布伦特原油继续大幅上涨,周涨幅为3.06%。本周QDII黄金产品和黄金ETF全部上涨,其中华安黄金ETF涨幅最高,达2.10%;原油商品基金全部上涨,其中工银资源涨幅最高,达2.69个百分点。

风险提示:数据全部来自公开市场数据,市场环境出现巨大变化模型可能失效。