金融工程周报:本周组合超额收益0.86%

量化模型1号选股模型历史绩效

国信金工-量化模型1号自2013年在Wind组合管理公开跟踪以来,平均年化超额收益为13.67%,月胜率86.5%,季度胜率96.7%,年度胜率100%,超额收益最大回撤为-9.71%。

组合本周表现:跑赢市场0.86%

本周(截止到2017年2月24日)组合获得超额收益0.86%。模拟组合绝对收益为2.4%,沪深300指数涨幅为1.53%。组合的超额收益为0.86%,日胜率为100%。五个交易日超额收益分别为:0%、0.32%、0.15%、0.23%、0.14%。

本期模拟组合绝对收益为2.91%,超额收益为-0.49%

截止至2017年2月24日收盘,模拟组合总体收益为2.91%,跟踪标的指数沪深300收益为3.41%,超额收益为-0.49%。如图3所示,本期模拟组合从调仓到现在表现良好。

模拟组合月度收益情况

截止至2017年2月24日模拟组合在最近十二个月获取6.18%的超额收益率,十二个月月度胜率为66.66%。其中每月超额收益率分别为:1.42%、-0.4%、-0.23%、2.59%、1.5%、1.05%、0.37%、0.21%、-0.89%、0.02%、-0.59%、0.96%。

量化模型1号策略量化绩效评价

从(2009年1月7日)第一期到最新一期(2017年2月24日)共进行了99次换仓。组合累计获得了519.68%,沪深300指数同期累计收益率为184.48%,组合超额收益为281.69%。组合其日胜率63.32%、月胜率84.69%,季度胜率93.93%,年度胜率100%,超额收益最大回撤为-9.71%。总体来说在市场上涨过程中获取超额收益能力较强。胜率也较高。