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南华资本运用场外期权进行价差套利

来源：南华金融

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2016-12-31 00:00:00

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2016年大宗商品上演了一波又一波火爆行情,黄金价格率先飙升,价格和持仓不断刷新近年新高。黑色系也不甘落后,上半年螺纹钢疯狂拉涨,下半年焦炭一路上扬,整个黑色系成为市场的焦点。波动较大的期货价格并不容易预测,单边重仓抑或轻仓介入期市,均难获得较为理想的回报。相比较而言,价差交易风险小回报稳定,即以多空双向持仓介入期市,既可回避单边持仓所面临的风险,又可能获取较为稳定的回报。所谓的价差期权即以不同期货合约的价差为标的的期权合约。

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