量化模型1号选股周报:本周组合超额收益0.28%

量化模型1号选股模型历史绩效。

国信金工-量化模型1号自2013年在Wind组合管理公开跟踪以来,平均年化超额收益为13.67%,月胜率86.5%,季度胜率96.7%,年度胜率100%,超额收益最大回撤为-9.71%。

组合本周表现:跑赢市场0.28%。

本周(截止到2016年12月16日)组合获得超额收益0.28%。模拟组合绝对收益为-3.97%,沪深300指数涨幅为-4.23%。组合的超额收益为0.28%,日胜率为60%。五个交易日超额收益分别为:-0.74%、-0.11%、0%、0.68%、0.44%。

本期模拟组合绝对收益为-1.27%,超额收益为-0.81%。

截止至2016年12月16日收盘,模拟组合总体收益为-1.27%,跟踪标的指数沪深300收益为-0.39%,超额收益为-0.81%。

模拟组合月度收益情况。

截止至2016年12月16日模拟组合在最近十二个月获取4.96%的超额收益率,十二个月月度胜率为58.33%。其中每月超额收益率分别为:-2%、1.53%、1.42%、-0.4%、-0.23%、2.59%、1.5%、1.05%、0.37%、0.21%、-0.89%、-0.29%。

量化模型1号策略量化绩效评价。

从(2009年1月7日)第一期到最新一期(2016年12月16日)共进行了97次换仓。组合累计获得了498.56%,沪深300指数同期累计收益率为177.7%,组合超额收益为280.58%。组合其日胜率63.37%、月胜率84.37%,季度胜率93.75%,年度胜率100%,超额收益最大回撤为-9.71%。总体来说在市场上涨过程中获取超额收益能力较强。胜率也较高。