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大小盘配置模型:未来半年偏配中小盘

来源：银河证券

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作者：王红兵 2016-11-02 00:00:00

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设计了两个成长性指标:全样本净利润增长率和盈利样本的净利润增长率,共同决定未来几个月的资产选择,从2007年至2016 年共有29 次资产配置的机会,21 次选对收益更高的资产,胜率73%。

如果按照每次的配置建议进行上证50 和中证500 的多空交易,每年3 次再平衡,在2007 年5 月1 日至2016 年10 月28 日期间,该多空交易的累积收益率为708%。

刚刚发布完的三季报披露了Q3 的业绩增长,从全部成分股的成长性以及今年Q3 和去年Q3 均盈利的成分股来看,中证500 的成长性均优于上证50。

目前来看,估值相对于成长较为合理,市场情绪克制,市场定价主体中基本面占主导,故在未来半年,即2017 年一季报披露之前,我们建议偏配成长性更佳的中小盘。

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