东北证券金融工程周报

10月24日至10月28日当周,全A中小创成交额继续小额增加,但净流出继续加剧,其中,全A当周净流出1311.61亿元、中小和创业板分别净流出370.68亿元和233.40亿元。与此同时,就有统计的沪股通和港股通流入资金来看,流入沪股的日平均金额基本与上周持平,而流入港股的日平均金额增加。融资余额周四(10月27日)又创二月份以来新高,目前达到9123.08亿元,同时,融券余量周三(10月26日)达年内最高。当周融资买入和融券卖出最高额度的行业均为SW非银金融,融券卖出最高额度的行业变更为SW非银金融。QDII基金份额减少32.30亿份,市场全部基金份额大幅增加4959.98亿份。本周换手率最高行业依然是SW建筑装饰,涨幅最大行业和最小行业(总市值加权平均)分别为SW建筑装饰和SW食品饮料。

10月24日至10月28日当周各类型基金市场平均仓位涨跌不一。当周震荡加剧,因此在当周实现净值增加的偏股混合和普通股票型样本内基金总数减少,为148/465。偏股混合型平均仓位减少0.02%至82.09%,主要配置为医药制造和电子设备(证监会二级行业分类);普通股票型样本平均仓位增加0.32%至为87.47%,主要配置和配置权重没有发生太多变化,仍为电子设备和汽车制造。

收益率的MACD择时信号&择时因子:ZZ500震荡偏多;创业板指中性偏强;HS300中性,弱于ZZ500和创业板指。

基于日收益率的HMM择时信号:上证综指判断为一致看空;沪深300强烈看空;ZZ500判断为震荡;上证50判断为震荡。