设计了两个成长性指标:全样本净利润增长率和盈利样本的净利润增长率,共同决定未来几个月的资产选择,从2007年至2016年共有27次资产配置的机会,21次选对收益更高的资产,胜率75%。
如果按照每次的配置建议进行上证50和中证500的多空交易,每年3次再平衡,在2007年5月1日至2016年8月30日期间,该多空交易的累积收益率为713%。
刚刚发布完的中报披露了Q2的业绩增长,从全部成分股的成长性以及今年Q2和去年Q2均盈利的成分股来看,中证500的成长性均优于上证50,中证500表现为正增长,上证50表现为负增长。
另外从三季报业绩预告来看,这些中证500成分股在前三季度业绩增长良好,没有出现显著的业绩滑坡。
故,从2016年中报基本面来看,中证500的业绩增幅还是要优于上证50,根据配置模型,接下来的9、10月份建议偏配中小盘。
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