量化模型1号选股周报:本周组合超额收益-0.02%

量化模型1号选股模型历史绩效

国信金工-量化模型1号自2013年在Wind组合管理公开跟踪以来,平均年化超额收益为13.67%,月胜率86.5%,季度胜率96.7%,年度胜率100%,超额收益最大回撤为-9.71%。

组合本周表现:跑输市场0.02%

本周(截止到2016年8月12日)组合获得超额收益-0.02%。模拟组合绝对收益为2.76%,沪深300指数涨幅为2.78%。组合的超额收益为-0.02%,日胜率为80%。五个交易日超额收益分别为:0.01%、0.1%、0.02%、-0.16%、0。

本期模拟组合绝对收益为7.09%,超额收益为4.47%

截止至2016年8月12日收盘,模拟组合总体收益为7.09%,跟踪标的指数沪深300收益为2.51%,超额收益为4.47%。如图3所示,本期模拟组合从调仓到现在表现良好。

模拟组合月度收益情况

截止至2016年8月12日模拟组合在最近十二个月获取18.21%的超额收益率,十二个月月度胜率为75%。其中每月超额收益率分别为:2.11%、2.98%、4.05%、2.64%、-2%、1.53%、1.42%、-0.4%、-0.23%、2.59%、1.5%、0.73%。

量化模型1号策略量化绩效评

价从(2009年1月7日)第一期到最新一期(2016年8月12日)共进行了93次换仓。组合累计获得了490%,沪深300指数同期累计收益率为174.94%,组合超额收益为280.09%。总体来说在市场上涨过程中获取超额收益能力较强。

胜率也较高。