量化模型1号选股周报:本周组合超额收益0.77%

量化模型1号选股模型历史绩效

国信金工-量化模型1号自2013年在Wind组合管理公开跟踪以来,平均年化超额收益为13.67%,月胜率86.5%,季度胜率96.7%,年度胜率100%,超额收益最大回撤为-9.71%。

组合本周表现:跑赢市场0.77%

本周(截止到2016年7月22日)组合获得超额收益0.77%。模拟组合绝对收益为-0.8%,沪深300指数涨幅为-1.57%。组合的超额收益为0.77%,日胜率为80%。五个交易日超额收益分别为:0.25%、0.3%、0.32%、0.04%、-0.16%。

本期模拟组合绝对收益为4.22%,超额收益为3.84% 截止至2016年7月22日收盘,模拟组合总体收益为4.22%,跟踪标的指数沪深300收益为0.36%,超额收益为3.84%。如图3所示,本期模拟组合从调仓到现在表现良好。

模拟组合月度收益情况

截止至2016年7月22日模拟组合在最近十二个月获取16.94%的超额收益率,十二个月月度胜率为66.66%。其中每月超额收益率分别为:-0.63%、2.11%、2.98%、4.05%、2.64%、-2%、1.53%、1.42%、-0.4%、-0.23%、2.59%、1.8%。

量化模型1号策略量化绩效评价

从(2009年1月7日)第一期到最新一期(2016年7月22日)共进行了92次换仓。组合累计获得了476.9%,沪深300指数同期累计收益率为171.28%,组合超额收益为278.4%。总体来说在市场上涨过程中获取超额收益能力较强。胜率也较高。