量化模型1号选股周报:本周组合超额收益-0.32%

量化模型1号选股模型历史绩效

国信金工-量化模型1号自2013年在Wind组合管理公开跟踪以来,平均年化超额收益为13.67%,月胜率87.2%,季度胜率93.1%,年度胜率100%,超额收益最大回撤为-9.71%。

组合本周表现:跑输市场-0.32%

本周(截止到2016年5月20日)组合获得超额收益-0.32%。模拟组合绝对收益为-0.22%,沪深300指数涨幅为0.1%。组合的超额收益为-0.32%,日胜率为60%。五个交易日超额收益分别为:0.43%、-0.16%、-0.9%、0.15%、0.14%。

本期模拟组合绝对收益为-2.52%,超额收益为0 %

截止至2016年5月20日收盘,模拟组合总体收益为-2.52%,跟踪标的指数沪深300收益为-2.49%,超额收益为0% 。

模拟组合月度收益情况

截止至2016年5月20日模拟组合在最近十二个月获取16.97%的超额收益率,十二个月月度胜率为66.66%。其中每月超额收益率分别为:3.99%、0.39%、-0.63%、2.11%、2.98%、4.05%、2.64%、-2%、1.53%、1.42%、-0.4%、-0.17%。

量化模型1号策略量化绩效评价

从(2009年1月7日)第一期到最新一期(2016年5月20日)共进行了90次换仓。组合累计获得了437.18%,沪深300指数同期累计收益率为163.47%,组合超额收益为267.53%。总体来说在市场上涨过程中获取超额收益能力较强。胜率也较高。