国信金工-量化模型1号选股周报:本周组合超额收益-0.44%

量化模型1号选股模型历史绩效。

国信金工-量化模型1号自2013年在Wind组合管理公开跟踪以来,平均年化超额收益为13.67%,月胜率87.2%,季度胜率93.1%,年度胜率100%,超额收益最大回撤为-9.71%。

组合本周表现:跑输市场-0.44%。

本周(截止到2016年5月13日)组合获得超额收益-0.44%。模拟组合绝对收益为-2.21%,沪深300指数涨幅为-1.78%。组合的超额收益为-0.44%,日胜率为60%。五个交易日超额收益分别为:-0.36%、0%、-0.33%、0.1%、0.13%。

本期模拟组合绝对收益为-2.31%,超额收益为0.32%。

截止至2016年5月13日收盘,模拟组合总体收益为-2.31%,跟踪标的指数沪深300收益为-2.6%,超额收益为0.32%。如图3所示,本期模拟组合从调仓到现在表现良好。

模拟组合月度收益情况。

截止至2016年5月13日模拟组合在最近十二个月获取17.36%的超额收益率,十二个月月度胜率为75%。其中每月超额收益率分别为:3.99%、0.39%、-0.63%、2.11%、2.98%、4.05%、2.64%、-2%、1.53%、1.42%、-0.4%、0.16%。

量化模型1号策略量化绩效评价。

从(2009年1月7日)第一期到最新一期(2016年5月13日)共进行了90次换仓。组合累计获得了438.14%,沪深300指数同期累计收益率为163.3%,组合超额收益为268.37%。总体来说在市场上涨过程中获取超额收益能力较强。

胜率也较高。