事件驱动跟踪报告-事件驱动量化策略系列:定向增发大发神威,高管增持小幅回撤

投资要点:

业绩链策略:上周,全业绩报告链策略收益为0.8%,相对中证500的超额收益为0.1%,最新进入组合的标的为金河生物、新亚制程、山河智能、中环股份、奥特佳、恒逸石化、科泰电源、聚龙股份、韶能股份、金明精机、南玻A、柳州医药、中安消、长春高新、同有科技、云意电气、东土科技、阳光电源、回天新材、精锻科技、中储股份。

定向增发:上周,定增策略收益为3.9%,相对中证500的超额收益为3.2%,最新组合持仓的标的为长江润发、元力股份、通源石油、通润装备、山东金泰、三特索道、日科化学、南京港、林海股份、联美控股、乐通股份、经纬电材、京蓝科技、金宇车城、金利华电、金花股份、惠天热电、华纺股份、辅仁药业、大连圣亚、博通股份。

员工持股:属于公司事件类投资机会。无论从投资驱动逻辑还是从市场表现上看来,员工持股计划较为强势,特别在股灾之后,能取得不错的超额收益。员工持股组合上周收益1.60%,相对中证500指数的超额收益为0.87%。持仓保持不变。

高管增持:由于股权分置改革和股权激励政策,促进了我国股票市场的流通和制度完善。高管持股的现象越来越普遍,也备受证券监管部门以及市场利益相关者关注。上周,高管增持策略周收益为-1.82%,相对中证500指数的超额收益为-1.11%。目前仓位为100%。最新进入组合的标的为世联行,永辉超市调研选股:截止2016年4月8日策略净值为1.0271,而同期的全A股指数净值为0.99773,沪深300指数净值为0.98994,中证500指数净值为1.0021。