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国信金工-量化模型1号选股周报:本周组合超额收益0.86%

来源：国信证券

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作者：黄志文,吴子昱 2016-03-29 00:00:00

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量化模型1号策略量化绩效评价

从(2009年1月7日)第一期到最新一期(2016年3月25日)共进行了88次换仓。组合累计获得了470.64%,沪深300指数同期累计收益率为173.99%,组合超额收益为270.66%。年均IR值在2.16。总体来说在市场上涨过程中获取超额收益能力较强。胜率也较高。

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