国信金工-量化模型1号选股周报:本周组合超额收益-0.61%

量化模型1号选股模型历史绩效

国信金工-量化模型1号自2013年在Wind组合管理公开跟踪以来,平均年化超额收益为13.67%,月胜率87.2%,季度胜率93.1%,年度胜率100%,超额收益最大回撤为-9.71%。

组合本周表现:跑输市场-0.61%

本周(截止到2016年2月26日)组合获得超额收益-0.61%。模拟组合绝对收益为-4.03%,沪深300指数涨幅为-3.4%。组合的超额收益为-0.61%,日胜率为40%。五个交易日超额收益分别为:0.19%、-0.05%、0.1%、-0.7%、-0.15%。

本期模拟组合绝对收益为-10.1%,超额收益为6.09%

截止至2016年2月26日收盘,模拟组合总体收益为-10.1%,跟踪标的指数沪深300收益为-15.19%,超额收益为6.09%。本期模拟组合从调仓到现在表现良好。

模拟组合月度收益情况

截止至2016年2月26日模拟组合在最近十二个月获取23.97%的超额收益率,十二个月月度胜率为83.33%。其中每月超额收益率分别为:1.02%、0.8%、4.75%、3.99%、0.39%、-0.63%、2.11%、2.98%、4.05%、2.64%、-2%、1.74%。目前运行情况总体基本正常。未出现异常偏离状况。从该选股组合策略历史数据来看,模拟组合今年表现较好,好于历史均值。

量化模型1号策略量化绩效评价

从(2009年1月7日)第一期到最新一期(2016年2月26日)共进行了87次换仓。组合累计获得了414.54%,沪深300指数同期累计收益率为156.56%,组合超额收益为264.99%。年均IR值在2.16。总体来说在市场上涨过程中获取超额收益能力较强。胜率也较高。