量化模型1号选股周报:本周组合超额收益0.59%

量化模型1号选股模型历史绩效

国信金工-量化模型1号自2013年在Wind组合管理公开跟踪以来,平均年化超额收益为13.67%,月度胜率为81.82%,季度胜率90.91%,年度胜率100%,超额收益最大回撤为12.22%。

组合本周表现:跑赢市场0.59%

本周(截止到2015年12月25日)组合获得超额收益0.59%。模拟组合绝对收益为2.45%,沪深300指数涨幅为1.87%。组合的超额收益为0.59%,有2天落后标的指数。日胜率为60%。五个交易日超额收益分别为:-0.17%、0.43%、0.12%、-0.25%、0.44%。

本期模拟组合绝对收益为15.87%,超额收益为7.27%

截止到周未,模拟组合总体收益为模拟组合总体收益为15.87%,跟踪标的指数沪深300收益为8.61%,超额收益为7.27%。如图3所示,本期模拟组合从调仓到现在表现良好。

模拟组合月度收益情况

截止到2015年12月25日模拟组合在今年以来获取31.28%的超额收益率。从月度来看只有8月份落后于沪深300指数1.07%。其中每月超额收益率分别为:3.20%、0.38%、1.19%、1.02%、5.06%、2.97%、0.25%、-1.07%、2.94%、3.59%、4.25%、2.56%。目前运行情况总体基本正常。未出现异常偏离状况。从该选股组合策略历史数据来看,模拟组合今年表现较好,好于历史均值。

量化模型1号策略量化绩效评价

从(09年1月7日)第一期到最新一期(15年12月25日)共进行了85次换仓。组合累计获得了443.74%,沪深300指数同期累计收益率为103.84%,组合超额收益为339.90%。年均IR值在2.16。总体来说在市场上涨过程中获取超额收益能力较强。胜率也较高。