量化模型1号选股周报:本周组合超额收益0.28%

量化模型1号选股模型历史绩效

国信金工-量化模型1号自2013年在Wind组合管理公开跟踪以来,平均年化超额收益为13.67%,月度胜率为81.82%,季度胜率90.91%,年度胜率100%,超额收益最大回撤为12.22%。

组合本周表现:跑赢市场0.28%

本周(截止到2015年12月11日)组合获得超额收益028%。模拟组合绝对收益为-1.61%%,沪深300指数涨幅为-1.89%。组合的超额收益为0.28%,有2天落后标的指数。日胜率为50%。五个交易日超额收益分别为:0.15%、0.00%、0.24%、-0.09%、-0.01%。

本期模拟组合绝对收益为7.19%,超额收益为5.09%

截止到周未,模拟组合总体收益为7.19%,跟踪标的指数沪深300收益为2.09%,超额收益为5.09%。如图3所示,本期模拟组合从调仓到现在表现良好。

模拟组合月度收益情况

截止到2015年12月11日模拟组合在今年以来获取27.30%的超额收益率。从月度来看只有8月份落后于沪深300指数1.07%。其中每月超额收益率分别为:3.20%、0.38%、1.19%、1.02%、5.06%、2.97%、0.25%、-1.07%、2.94%、3.59%、4.25%、1.00%。目前运行情况总体基本正常。未出现异常偏离状况。

从该选股组合策略历史数据来看,模拟组合今年表现较好,好于历史均值。

量化模型1号策略量化绩效评价

从(09年1月7日)第一期到最新一期(15年12月4日)共进行了85次换仓。组合累计获得了502.98%,沪深300指数同期累计收益率为191.62%,组合超额收益为311.36%。年均IR值在2.16。总体来说在市场上涨过程中获取超额收益能力较强。胜率也较高。