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资产配置:大小盘轮动模型样本外配置无误

来源：银河证券

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作者：王红兵 2015-11-26 00:00:00

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2015年4月13日我们提出过一个基于上证50和中证500的大小盘轮动模型,样本外均正确配置了收益更高的资产。

模型是从成长的视角思考风格切换的可能,认为更具成长性的资产将在下一个时段内胜出,样本内从2007年至2014年共有24次资产配置的机会,18次选对的收益更高的资产,胜率75%,50跑赢情形下的胜率与500跑赢情形下的胜率也均为75%。

样本外,今年一季报披露后我们建议配置小盘,中报披露后我们仍建议配置小盘,三季报披露后还是建议配置小盘。至少从目前来看模型以较高的概率指向了正确的资产。

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