国信金工-量化模型1号选股周报:国信量化1号本期更新组合,上期组合超额收益4.16%

国信金工-量化模型1号选股模型历史绩效

国信金工-量化模型1号自2013年在wind组合管理公开跟踪以来,平均年化超额收益为13.67%,月度胜率为81.82%,季度胜率90.91%,年度胜率100%,超额收益最大回撤为12.22%。

国信金工-量化模型1号选股组合本周表现:跑赢市场0.63%

本周(截止到2015年10月30日)组合获得超额收益0.63%。模拟组合绝对收益为-0.41%,沪深300指数涨幅为-1.04%。组合的超额收益为0.63%,有4天跑赢标的指数。日胜率为80%。五个交易日超额收益分别为:0.23%、0.28%、-0.25%、0.23%、0.14%。

本期模拟组合绝对收益为9.20%,超额收益为4.16%

截止到2015年10月30日模拟组合15年9月份初建仓至今交易时间内模拟组合涨幅为9.20%,沪深300指数涨为5.04%,超额收益为4.16%。其中9月份模拟组合涨幅为-4.25%,沪深300指数涨为-4.81%,超额收益为0.56%。10月份模拟组合涨幅为14.05%,沪深300指数涨为10.34%,超额收益为3.71%。从该选股策略历史数据来看,模拟组合近期表现较好。目前运行情况总体基本正常。未出现异常偏离状况。

本期模拟组合总体表现情况

模拟组合的个股表现如表2所示,总的来跟踪的模拟组合个股表现远优于整体市场个股表现,其中计算机、纺织服装、电气设备、有色金属、家用电器行业表现较好,而传媒、钢铁、银行、汽车等行业贡献较为欠佳。其中表现前5家公司分别是:同花顺(119.31)、鹿港科技(85.01)、协鑫集成(82.16)、菲利华(78.06)、博实股份(63.21);表现靠后的5公司别是:光环新网(-23.84)、大冶特钢(-22.13)、江中药业(-15.82)、华谊兄弟(-6.77)、万丰奥威(-6.36)

国信金工-量化模型1号策略量化绩效评价

总的来说国信金工-量化模型1号策略获取超额收益较能力较佳。组合累计获得了102.76%,沪深300指数同期累计收益率为49.70%,组合超额收益为53.05%。年均IR值在2.16。