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2015年3月12日期权收盘点评:银行股放量上涨,推荐合成多头策略

来源：上海证券

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作者：陈健宓 2015-03-13 00:00:00

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1. 当日合约交易情况

今日在1 万亿元地方债置换的利好消息刺激下金融板块大幅上涨,华夏上证50ETF 收盘价为2.448 元,涨幅3.12%,成交量大幅上升,为1531 万手。3 月合约中,成交量最大的认购期权合约为“50ETF购3 月2400” 2233 张、成交量最小的认购期权合约为“50ETF 购3月2250”697 张;成交量最大的认沽期权合约为 “50ETF 沽3 月2400”1638 张、成交量最小的认沽期权合约为“50ETF 沽3 月2250”484张,成交量比昨日也有上升。

2. 华夏上证50ETF 各期权合约下一交易日的理论参考价格

我们取市场无风险利率为4.5%;并参考现货市场标的波动率,根据今天标的证券收盘价得出下一交易日市场上各个期权合约的理论参考价格。

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