主要观点
1. 当日合约交易情况。
央行再度降息后首个交易日,金融地产板块高位震荡盘整,华夏上证50ETF 的收盘价为2.441元,涨幅0.12%,成交量显著上升,为1123万手。3月合约中,成交量最大的认购期权合约为“50ETF 购3月2550” 1343张、成交量最小的认购期权合约为“50ETF 购3月2250”280张;成交量最大的认沽期权合约为 “50ETF 沽3月2200”1291张、成交量最小的认沽期权合约为“50ETF 沽3月2550”437张,总体来说今日期权的成交量非常小,降息对市场的提振作用边际递减。
2. 华夏上证50ETF 各期权合约下一交易日的理论参考价格。
我们取市场无风险利率为4.5%;并参考现货市场标的波动率,根据今天标的证券收盘价得出下一交易日市场上各个期权合约的理论参考价格,如下表所示:
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