花旗集团（C.US）拟发行挂钩欧洲股指的杠杆缓冲证券，上行参与率至少192%

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金吾财讯|花旗集团（C.US）旗下全资子公司Citigroup Global Markets Holdings Inc.计划于2026年6月26日发行系列N中期优先票据，该票据为挂钩欧元斯托克50（EURO STOXX 50）指数和斯托克欧洲600（STOXX Europe 600）指数的杠杆缓冲证券（Geared Buffer Securities），由花旗集团提供全额无条件担保。每份证券的面值和发行价均为1000.00美元，承销费为3.00美元，发行人所得为997.00美元。定价日为2026年6月23日，到期日为2029年6月28日。该证券不会在任何证券交易所上市。 该证券不支付利息，到期回报取决于上述两只指数中表现最差者（“最差标的”）的涨跌情况。若最差标的相对于初始水平上涨，投资者可获得涨幅乘以上行参与率的收益，上行参与率至少为192.00%（最终值将在定价日确定）；若最差标的下跌但跌幅不超过25.00%的缓冲阈值，投资者将收回全部本金；若跌幅超过25.00%，则投资者将承受超额部分乘以约1.3333倍的杠杆损失，可能损失全部投资本金。证券的初始缓冲值为初始价值的75.00%。 据估算，证券在定价日的预计价值至少为每份936.50美元，低于发行价。花旗集团旗下Citigroup Global Markets Inc.担任此次发行的承销商，并可在发行后进行做市，但无义务维持二级市场。