Barclays Bank PLC（DJP）拟发行挂钩罗素2000与纳斯达克100指数的缓冲自动赎回或有息票票据

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金吾财讯|Barclays Bank PLC（DJP）于2026年6月8日提交初步定价补充文件，计划发行一款缓冲自动赎回或有息票票据（Buffered Autocallable Contingent Coupon Notes），到期日为2028年12月29日，本次发行总规模尚未确定。该票据属于全球中期票据A系列，挂钩罗素2000指数和纳斯达克100指数，并以表现最差者作为结算依据。票据面额为1,000美元，整数倍递增，初始估值日为2026年6月26日，发行日为2026年6月30日。 票据设有或有息票机制，每1,000美元本金对应息票13.75美元（年化利率5.50%），但仅当每个观察日两个指数的收盘价均不低于各自初始值80.00%的息票障碍水平时才会支付。此外，发行约六个月后，若任意赎回估值日两个指数收盘价均不低于各自初始值90.00%的赎回价值，票据将被自动赎回，赎回价格为每1,000美元本金1,000美元并加上当期或有息票。 若票据持有至到期且未提前赎回，到期偿付取决于表现最差指数的最终价值：若最终价值不低于其初始值80.00%的缓冲水平，投资者将收回全部本金1,000美元；若低于缓冲水平，则本金将面临亏损，损失比例为（最差指数回报率+20.00%），即指数跌幅超过20.00%的部分将1:1放大损失，最多可能损失本金的80.00%。 票据发行价格为每1,000美元本金1,000美元（100.00%），其中销售佣金为3.15%，巴克莱银行实收968.50美元。作为销售代理的巴克莱资本公司可从发行人获得最高每1,000美元31.50美元的佣金。巴克莱银行内部模型估计，该票据在初始估值日的公允价值约为每张905.10美元至965.10美元，低于发行价。票据不会在任何美国证券交易所上市，并受英国自救权力约束，投资者面临信用及市场风险。