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期权扫描 | AMC院线PUT狂涨15800%;苹果看跌期权成交居全美第四

来源:华盛证券 2023-09-07 14:50:00
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(原标题:期权扫描 | AMC院线PUT狂涨15800%;苹果看跌期权成交居全美第四)

编者按:期权栏目旨在呈现美股市场上最新期权异动大单情况!一般期权大单异动交易来自机构或者内部人士,俗称“smart money”。关注该类期权找到短时间快速拉升或暴跌的股票,能够对后市交易方向有一定的指引作用。

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一、大盘概览

华盛资讯9月7日讯,周三收盘道指跌0.57%,纳指跌1.06%,标普500指数跌0.70%;明星科技股尾盘跌幅收窄,苹果跌3.6%创一个月最差表现,特斯拉收跌1.78%;法拉第未来跌超18%至历史最低,瑞幸咖啡涨4.6%。

周四美股盘前,三大期指集体走低,截至发稿,纳指期货 $NQmain 现跌0.43%,标普500指数期货 $ESmain 跌0.27%,道指期货 $YMmain  跌0.22%。

二、期权成交量TOP 10

1、特斯拉 $TSLA 隔夜收跌1.78%,报251.92美元每股。9月6日,特斯拉宣布上海超级工厂第200万台整车下线。德意志银行分析师在最新报告中透露,特斯拉在慕尼黑车展期间的一次会议上警告投资者,由于全球范围内的工厂将短时间关闭并进行升级改造,公司第三季度的产量和交付量可能都会下降。

期权方面,隔夜成交194万张,CALL单成交约104万张,对应金额约为2.6亿美元,市场交易看涨期权的比例约53.6%。未平仓合约增至917万份,较昨日增加比例约为2.57%。

2、苹果 $AAPL 隔夜收跌3.58%,报182.91美元每股。一些分析师预计,北京时间下周三凌晨的新品发布会上,苹果发布的高端iPhone 15售价可能最高较前代起售价高多达100美元,相当于iPhone高端机可能最高涨价100美元。欧盟周三宣布,亚马逊、苹果、微软等6家大型高科技公司被列入首批受《数字市场法案》(简称为DMA)监管的服务清单。这份清单将列出部分“守门人”,即处于绝对垄断地位的科技巨头。

期权方面,隔夜成交179万张,位列全美第四,苹果未平仓合约增至754万张市场交易看涨期权比例约为55.1%。

期权链上最活跃的是9月8日到期、185美元行权的PUT,成交9.549万张,未平仓约3.5448万张,涨幅1400%;其次是9月8日到期,182.5美元行权的PUT,成交10.04万张,未平仓合约1.0226张,隔夜涨幅1077.78%。

3、英伟达 $NVDA 隔夜收跌3.05%,报470.61美元每股。据英伟达公司高管预测,人工智能(AI)市场规模将增长至6000亿美元。上述人士表示,6000亿美元“蛋糕”中,芯片和系统可分得3000亿美元,生成式AI软件可分得1500亿美元,另外1500亿美元将由英伟达发布的“全能宇宙”企业软件赚走。

期权方面,英伟达隔夜成交119万张,未平仓量增至405万张,市场交易看涨期权的比例约为50.8%。

4、Roku $ROKU  收高2.94%,报86.19美元每股。该公司宣布计划裁减约10%的员工,并预计第三季度的营收将高于最初的预期。公司现在预计第三季度销售额将在8.35亿美元至8.75亿美元之间,而之前的预期为8.15亿美元。与此相比,分析师的预期为8.27亿美元。裁员方面,Roku预计将产生约4500万美元至6500万美元的重组费用,其中大部分将在第三季度发生。他们预计裁员计划将在第四季度基本完成。

期权方面,隔夜成交33万张,其中PUT成交14万张,金额约为1206万美元;未平仓合约36万张,位列期权成交榜第7名,市场交易看涨期权的比例约57.6%。

隔夜期权异动大单榜上,共有3只期权异动大单值得关注:

  • 9月8日到期,行权价为90美元的PUT,成交1万张,未平仓合约仅为130,成交量与未平仓合约比值为77.5;
  • 9月8日到期,行权价为85美元的PUT,成交约0.76万张,未平仓合约仅为134,成交量与未平仓合约比值为57.9;
  • 9月8日到期,行权价为98美元的CALL,成交0.74万张,未平仓合约仅为154,成交量与未平仓合约比值为47.95。

三、期权异动追踪

1、越南电动车Vinfast $VFS 隔夜收跌6.24%,报24.5美元每股。自8月28日创下最高价93美元以来,下跌幅度达到64.37%,近期连跌7日。公司首席执行官黎氏秋水表示,对公司在纳斯达克上市后的股价波动并不担忧,称其相信VinFast的潜力,尤其是考虑到东南亚电动汽车生态系统正在迅速扩张。

期权方面,隔夜期权成交近17.1万张,当前隐含波动率211.03%,该股持续位列高IV个股榜首。持有方面,隔夜未平仓合约为19万份合约,其中Put合约为11.3万份,金额约为276.9万美元;PUT/CALL比例为1.5。

我们监测到两只VFS期权大单交易,分别是

  • 9月15日到期,行权价为18美元的PUT,成交0.7万张,未平仓量为107;
  • 9月22日到期,行权价为19美元的PUT,成交0.9万张,未平仓量为173。

2、辉瑞 $PFE 隔夜收跌2.85%,报34.37美元每股。欧盟执委会9月1日表示,它已授权辉瑞公司及其德国合作伙伴BioNtech公司在今年秋季欧盟国家的疫苗接种活动中使用一种更新的COVID-19疫苗,以应对Omicron XBB.1.5变种。疫苗名为Comirnaty,是欧盟使用的第三种改良疫苗。欧盟执委会授权将其用于成人、儿童和六个月以上的婴儿。

期权方面,我们监测到1只辉瑞的PUT大单交易,行权价45美元,9月15日到期,成交量约0.36万张。

四、期权IV异动直击

1、AMC院线 $AMC 股价昨夜暴跌,截至收盘,该股跌近37%,报8.62美元。该公司计划出售至多4000万股股份;此外,瑞信近日将其目标价从8.38美元下调至8美元。期权方面,隔夜期权成交近7.18万张,当前隐含波动率158.41%,IV Rank为33.31%,IV百分比为61%。持有方面,隔夜未平仓合约为54.2万份合约,较前一日增加16.6%,其中PUT合约为34.6万份,较前一日增加11.4%;PUT/CALL比例为1.8。

异动榜单上,我们监测到一只期权大单交易,9月8日到期,行权价为10.5美元,成交1.69万张,未平仓量仅为351张。

期权链上最活跃的是9月8日到期、10美元行权的PUT,成交6.227万张,未平仓约3.29万张,涨幅15800%;其次是9月8日到期,9.5美元行权的PUT,成交1.29万张,未平仓合约883张,隔夜涨幅11200%。

2、游戏驿站 $GME 隔夜涨4.4%,报19.23美元每股。周三美股盘后,游戏驿站 $GME 公布了营收略高于分析师预期的第二季度财报,这也是自该零售连锁店罢免其首席执行官以来的首份财报。数据显示,该公司Q2净销售额增至11.6亿美元,高于分析师平均预期的11.4亿美元。不计某些项目,每股亏损3美分,也超出了市场预期。

当前隐含波动率为99.23%,IV Rank为56.82%,IV百分比为66%。持有方面,隔夜未平仓期权合约约54.3万份,PUT/CALL比例为0.4。

3、C3.ai $AI 隔夜涨0.67%,报31.43美元每股。C3.ai的最新季度业绩优于华尔街预期,但预计本财年的最高亏损额高于此前预期,并且推迟了预计实现盈利的时间,称因大举投资生成式AI产品的营销等方面,本财年内还无法扭亏为盈。公布财报的同时,C3.ai宣布推出C3生成式AI套件,其中包括28个新的特定领域生成式AI产品,可满足不同行业、业务流程和企业系统的独特需求。

当前隐含波动率为94.02%,IV Rank为20.45%,IV百分比为52%。持有方面,隔夜未平仓期权合约约57.6万份,PUT/CALL比例为0.9。

注:隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判,券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的,它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度,也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。

成交量:上一日个股期权合约交易总数
IV Rank:当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile:去年所有交易日的IV比现在IV低的日数,再计算成比例
IV 年内高位:指个股期权在过去一年内最高隐含波动率

期权工具虽灵活好用,但期权交易难度和风险都比交易正股要高,入市仍需谨慎~

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