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信用债盘前提示| 市场延续弱势,各期限信用债收益率多数上行,1年期上行1.66bp

来源:财联社 作者:毛乐彤 2022-07-06 09:15:00
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(原标题:信用债盘前提示| 市场延续弱势,各期限信用债收益率多数上行,1年期上行1.66bp)

财联社7月6日讯(编辑 毛乐彤)周二,信用债延续弱势,各期限信用债收益率多数上行 。Wind数据显示,银行间及交易所信用债(企业债、公司债、中票、短融、定向工具)1231只,总成交金额1049.73亿元。其中467只信用债上涨,115只信用债持平,630只信用债下跌。

昨日中债各期限中短期票据收益率较上日多数上行。其中,AAA级中短期票据中,1年期收益率上行1.66个基点报2.4229%;3年期收益率上行0.16个基点报2.9618%;5年期收益率下行0.14个基点报3.3214%。AA+级中短期票据中,1年期收益率上行1.66个基点报2.5403%;3年期收益率上行0.16个基点报3.1203%;5年期收益率下行0.14个基点报3.5106%。AA级中短期票据中,1年期收益率上行1.66个基点报2.6503%;3年期收益率上行0.16个基点报3.3203%;5年期收益率下行0.14个基点报3.9906%。

地产债多数下跌,“20融信03”跌超15%,“20世茂G2”跌超12%,“21中南01”跌超11%,“20融创03”跌超9%,“20世茂G3”跌5%,“20合景04”跌超4%,“19世茂01”和“21融创01”跌超3%;“21旭辉02”涨超6%,“16融创07”涨近5%,“21宝龙01”涨超3%。

从剩余期限分布来看,1年期以内信用债成交金额居首,共成交495只,总金额为460.74亿元。此外,1-3年期共成交486只,总成交金额为358.78亿元;3-5年期共成交228只,总成交金额为211.07亿元;5年期以上共成交22只,总成交金额为19.15亿元。从评级分布来看,AAA级信用债成交金额居首,共成交397只,总金额为278.72亿元。此外,AA+级信用债共成交159只,总成交金额为129.26亿元;AA级信用债共成交75只,总成交金额为42.45亿元;A-1级信用债共成交17只,总成交金额为11.68亿元;AA-级信用债共成交2只,总成交金额为0.04亿元。

中债各期限中短期票据信用利差较上日多数有所收窄。其中,1年期中短期票据中,AAA级信用利差走阔0.98个基点至35.35BP;AA+级信用利差走阔0.98个基点至47.09BP;AA级信用利差走阔0.98个基点至58.09BP。3年期中短期票据中,AAA级信用利差收窄1.3个基点至28.54BP;AA+级信用利差收窄1.3个基点至44.39BP;AA级信用利差收窄1.3个基点至64.39BP。5年期中短期票据中,AAA级信用利差收窄1.91个基点至46.54BP;AA+级信用利差收窄1.91个基点至65.46BP;AA级信用利差收窄1.91个基点至113.46BP。

7月5日成交活跃券(成交金额超1亿元):“22龙源电力SCP009”、“22申能股SCP002”、“22华发实业MTN001B”、“22电网CP009”、“22伊利实业SCP016”成交额位列前五,分别为23.99亿元、19.29亿元、15.55亿元、13.75亿元、11.55亿元。

涨幅超2%的信用债前三名:“19宏财专项债01”、“21旭辉02”、“16融创07”涨幅位居前三,分别涨22.24%、6.24%、4.93%,分别成交6330.27万元、115.1万元、90.93万元。

高收益债:共47只收益率高于15%的信用债有成交,其中“20世茂G2”、“20世茂G3”、“20世茂G4”收益率位列前三,分别为31648.15%、1122.03%、836.74%,三只债分别成交24.6万元、25.43万元、53.29万元。共61只收益率处于8%-15%区间的信用债有成交,其中“16渤水产”、“PR遵经债”、“19联想03”收益率位列前三,分别为14.41%、14.02%、13.8%,与中债估值的偏离度分别达619.27bp、-2171.36bp、159.19bp,三只债分别成交362.52万元、3.84万元、69.2万元。

城投债:各期限城投债收益率较上日均有所上行。其中,AAA级城投债中,1年期收益率上行2.12个基点报2.423%;3年期收益率上行1.18个基点报2.9563%;5年期收益率上行1.13个基点报3.326%。AA+级城投债中,1年期收益率上行2.12个基点报2.5094%;3年期收益率上行1.18个基点报3.0856%;5年期收益率上行1.13个基点报3.4561%。AA级城投债中,1年期收益率上行2.12个基点报2.5994%;3年期收益率上行1.18个基点报3.2106%;5年期收益率上行1.13个基点报3.7111%。

美元债:DM数据显示,投资级地产债收益率4.8697% (+1.92bp);高收益地产债收益率 81.0728%(+33.43bp);投资级城投收益率4.4266% (+0.13bp);高收益城投收益率5.3759%(+18.90bp);金融债收益率4.0007%(+3.97bp)。

兴证固收认为,央行从此前较为常规的100亿元逆回购投放缩量至30亿元,一方面是回收此前为呵护跨月资金面投放的增量流动性,另一方面可能也有适度控制市场杠杆、默许资金面边际收敛的意思。当前银行间质押式回购规模接近6万亿元的水平,处于历史高位。6月DR007中枢为1.72%,较5月小幅上行9BP,后续资金利率中枢可能仍会以较为缓慢的速度上行。

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